HETEROSKEDASTISITAS DALAM EKONOMETRIKA

By indahkacaribu | Updated: Aug. 25, 2020, 5:34 p.m.

Slideshow Video

SHARE THE AWESOMENESS

Education

create your own animated videos for free

_abc cc

* Powtoon is not liable for any 3rd party content used. It is the responsibility of each user to comply with 3rd party copyright laws.

Embed code

Select a size, the embed code changes based on your selection.

_abc Powtoon Transcript

BAB VII
HETEROSKEDASTISITAS
PUTRI SARI M.J SILABAN, S.E.,M.Si
Editor
1. Indah Nurdilla Kacaribu
2. Puspita Sari Damanik
Kalian Tau apa itu heteroskedastisitas  ? 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya  kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi
Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas adalah sebagai berikut;
1. Jika nilai Prob nya < 0,05 maka terjadi gelaja heteroskedastisitas dalam model penelitian
2. Jika nilai Prob nya  > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian
Penyebab Heteroskedastisitas (menurut Gujarati, 2003 dan Pindyck dan Rubenfeld, 1997):
1. Situasi error learning,
2. Kemampuan direksi. 
3. Perbaikan teknik pengambilan data
4. Keberadaan Outlier 
5.Masalah spesifikasi.
Cara mendeteksi Heteroskedastisitas, antara lain sebagai berikut
1. Metode Grafik
2. Metode Park
3. Metode Glejser
4. Metode Korelasi Spearman
5. Metode Goldfeld-Quandt
6. Metode Breusch-Pagan-Godfrey
7. Metode White
Penyembuhan Heteroskedastisitas

 Metode WLS (Weight Least Squared) atau Kuadrat Terkecil Tertimbang
 Metode White
 Metode Transformasi
Berikut merupakan tutorial pengerjaan uji heteroskedastisitas menggunakan metode glejser menggunakan E-Views; 
1. Masukkan data kedalam workfile hingga sampai ditahap seperti berikut
2) Buatlah variabel baru yaitu nilai absolut residual. Misalnya, nama nilai absolut residual kita kasih nama resabs(residual absolut)dengan cara klik gen r. 
3) Isikan pada enter equation resabs=abs(resid) lalu klik ok
4) Jalankan regresinya dengan caranya klik quick, estimate equaition lalu isikan persamaan resabs c lnpdrb lnihk lnsbk lnjd lalu klik ok maka akan tampak. 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Probability yang diperoleh dimasing-masing variabel lebih besar dari taraf alpha (0.05). Maka dengan demikian dapat disimpulkan, model regresi dalam penelitian ini menerima H0 dan menolak H1 yang artinya tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini
Thankyou for Watching

HETEROSKEDASTISITAS DALAM EKONOMETRIKA

Copy this link to share with friends and colleagues:

WELCOME TO POWTOON!